Aufgaben

• Risikomodellierung der Kapitalanlagen unter Solvency II
• Risikomodellierung der Kapitalanlagen für die ökonomische Steuerung
• Ad hoc Analysen der Risikopositionen unseres Bond/ Aktien/Derivateportfolios
• Bewertung des Bond/Aktien/Derivateportfolios und Validierung der Bewertungsroutinen
• Entwicklung eigener Risikomanagementtools (u.a. Python, VBA)
• Begleitung Einführung neuer Produkte

Erwartungen

• Hochschulstudium im Bereich Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Mathematik oder eine vergleichbare Qualifikation
• Finanzmarktspezifische Englischkenntnisse
• IT-Affinität (SQL, VBA)
• Kenntnisse der Finanzmarktinformationssysteme Refinitiv oder Bloomberg
• Ausgeprägte Kommunikationskompetenz und Teamfähigkeit